*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产组合概览查询 | 资产名称、资产类型、资产市值、持有数量、投资收益率、最后更新时间等 |
2 | 资产组合分析 | 资产名称、资产类型、资产市值、配置占比、标准差、Beta、Alpha等 |
3 | 资产组合风险评估 | 资产名称、资产类型、资产市值、波动率、VaR、ExpectedShortfall、年化收益率等 |
4 | 资产组合回测 | 资产名称、资产类型、资产市值、年化收益率、最大回撤、Sharp比率、Treynor比率等 |
5 | 资产组合优化 | 资产名称、资产类型、资产市值、预期收益率、预期风险、最大持仓比例、最小持仓比例等 |
6 | 资产配置策略选择 | 资产名称、资产类型、资产市值、Alpha、Beta、R:square、标准差等 |
7 | 资产分散度评估 | 资产名称、资产类型、资产市值、相关性系数、加权平均标准差、方差解释率等 |
8 | 资产流动性评估 | 资产名称、资产类型、资产市值、日均成交量、换手率、贝塔系数、Skewness等 |
9 | 风险控制审核 | 资产名称、资产类型、资产市值、盈亏比例、组合波动率、收益风险比、最后审核时间等 |
10 | 业绩归因分析 | 资产名称、资产类型、资产市值、对冲收益、发散收益、交叉收益、基准收益等 |
11 | 资产组合调整 | 资产名称、资产类型、资产市值、目标仓位、调整数量、调整比例、预计交易成本等 |
12 | 资产组合比较 | 资产名称、资产类型、资产市值、年化收益率、夏普比率、最大回撤、贝塔系数等 |
13 | 基础资产数据导入 | 资产代码、资产名称、资产类型、发行日期、到期日期、收益率、波动率等 |
14 | 资产组合数据导入 | 资产名称、资产类型、资产市值、持有数量、投资收益率、更新日期等 |
15 | 基准数据导入 | 基准代码、基准名称、基准收益率、波动率、投资组合相关系数、净值日期等 |
16 | 资产动态数据导入 | 资产市值、收益率、波动率、更新日期、估值方法、备注等 |
17 | 资产配置结果导出 | 资产名称、资产类型、资产市值、目标仓位、实际仓位、调整数量、调整比例等 |
18 | 资产组合分析报告生成 | 报告名称、生成日期、报告格式、报告语言、报告模板、报告样式等 |
19 | 风险评估报告生成 | 报告名称、生成日期、报告格式、报告语言、报告模板、报告样式等 |